As melhores estratégias do 2006-2010 Automated Trading Championships. To participar no Automated Trading Championship 2011, você precisa se inscrever e enviar um Expert Advisor de negociação de acordo com sua estratégia Leia mais sobre como registrar e enviar os materiais necessários no artigo Como Participe do Campeonato de Negociação Automatizado de 2011.Não se esqueça que o seu Consultor Especial deve cumprir com as Regras do Campeonato ser rentável e operar corretamente durante a verificação automática Estes são os requisitos mínimos para a participação no Championship. But para ganhar o Automated Trading Championship 2011 é Não basta apenas para escrever um corretamente trabalhando Expert Advisor Para se tornar o vencedor, você precisa desenvolver um sistema de negociação que iria ganhar-lhe o máximo de lucros Qual é o segredo do sucesso dos vencedores Championship passado. Neste artigo, vamos olhar para as características estatísticas de Estratégias que foram mais bem sucedidas no passado Automated Trading Championships 2006 2007 20 08 e 2010.1 Estratégias de vencimento. A tabela a seguir fornece detalhes das estratégias vencedoras do passado Automated Trading Championships Mais informações podem ser encontradas nos comentários a esses Expert Advisors. O principal lucro é obtido a partir de movimentos fortes, o uso de tendência de seguir os sistemas de negociação Aumenta as possibilidades de ganhar o Championship.2 Características estatísticas de sistemas negociando bem sucedidos. O testador da estratégia do terminal de MetaTrader 5 é uma ferramenta poderosa para estudar estratégias negociando. A visualização do processo de teste simplifica a análise das estratégias, quando a optimização genética eo teste distribuído Das estratégias reduzem significativamente o tempo de otimização e configuração de sistemas de negociação Além disso, a análise gráfica da estrutura do espaço de parâmetro facilita encontrar o melhor conjunto de parâmetros para estratégias de negociação. A experiência e base de conhecimento acumulada nos Campeonatos anteriores 2006 2007 2008 E 2010 permitem destacar as principais características De rentável sistemas de negociação para se concentrar na análise de resultados de otimização obtidos no Tester de estratégias de negociação. Para ilustrar o quadro geral, apresentamos algumas das características das estratégias de negociação dos vinte participantes mais bem sucedidos em cada um dos Campeonatos Note que na amostra , Não consideramos os resultados de alguns dos participantes, no caso de a significância estatística dos resultados serem baixos.2 1 Balanço de Resultados Comerciais. Fig 1 Os valores de saldo dos 20 participantes mais bem sucedidos do ATC 2006, 2007, 2008 e 2010.O valor do saldo obtido como resultado da negociação é o critério para determinar o vencedor do Campeonato. Os resultados de classificação são altamente dependentes da estratégia de negociação escolhida e do sistema de gestão de dinheiro.2 2 Porcentagem de Operações Rentáveis Profit Trades. Fig 2 Percentagem de negócios rentáveis dos 20 participantes mais bem sucedidos do ATC 2006, 2007, 2008 e 2010.Aparentemente, a percentagem de comerciantes rentáveis de t Os líderes do campeonato são mais de 50 na média. Ao analisar resultados da optimização no testador da estratégia, é melhor escolher parâmetros com a porcentagem a mais grande de negócios rentáveis.2 3 Fator do lucro de sistemas negociando. Fator de Lucro dos 20 participantes mais bem-sucedidos do ATC 2006, 2007, 2008 e 2010.O Fator Lucro mostra o lucro gerado pelas negociações rentáveis dividido pelas perdas geradas pela perda de negócios Quanto maior o valor, melhor Note que todos os sistemas de negociação do Os líderes de campeonato têm Fator de Lucro 1.Para a otimização no Testador de Estratégia, recomenda-se escolher os resultados com os maiores valores de Fator de Lucro. A Relação de Sharp é usada para medir o retorno de risco de uma estratégia de negociação Por exemplo, Sharp 0 6 indica que para Cada seis dólares de lucro, o risco é perder 10 na média. O valor mais alto indica negociação menos arriscada Mas grandes valores de ganho de negócios individuais podem levar a um valor maior Os valores numéricos da relação de Sharp dos 20 participantes mais bem sucedidos do ATC 2006, 2007, 2008 e 2010. O Índice de Sharpe é um importante indicador de ligação entre o número de desvios padrão e, consequentemente, reduz o valor calculado de Sharpe Ratio. Retorno e risco Os sistemas de negociação de todos os líderes dos Campeonatos têm Sharpe Ratio positivo. Para a otimização no Testador de Estratégia, recomenda-se escolher os resultados com os valores de Sharpe Ratio mais altos.2 5 Traded Symbols and Timeframes. Selecting a symbol and period Para um Expert Advisor é também um elemento importante do desempenho bem-sucedido no Campeonato Figuras 5-8 mostram os símbolos e os prazos dos líderes do 2006-2010 Automated Trading Championships. Fig 5 Instrumentos de negociação e cronogramas dos 20 principais participantes do ATC 2006.Fig 6 Instrumentos de negociação e prazos dos 20 maiores participantes do ATC 2007.Fig 7 Instrumentos de negociação e prazos dos 20 maiores participantes do ATC 2 008.Fig 8 instrumentos de negociação e prazos dos 20 principais participantes do ATC 2010. Você pode selecionar o melhor símbolo e prazo para o seu Expert Advisor usando o testador de estratégia do terminal MetaTrader 5. A maioria dos sistemas de negociação de sucesso são de tendência seguinte , E os principais lucros são obtidos a partir de fortes movimentos Às vezes os sistemas mais simples, com base no MA cruzamento com um bem pensado sistema de gestão de dinheiro pode ser muito mais eficaz do que complexo EA systems. Analysis das características estatísticas dos melhores sistemas de negociação mostra que Juntamente com o equilíbrio, você também deve prestar atenção ao fator de lucro e Sharpe Ratio ao selecionar os melhores parâmetros EA no Strategy Tester. Note que a linguagem MQL5 eo testador de estratégia do MetaTrader 5 Client Terminal permitem a criação de critérios personalizados de otimização, Critérios personalizados de Otimização de Expert Advisors artigo Ele significanlty simplifica a busca de parâmetros com a melhor estatística L taxas. O Primeiro Mês de Registration. Registration para o Automated Trading Championship 2011 começou 01 de junho de 2011, e um mês mais tarde mais de 700 pessoas apresentaram suas aplicações Sobre o ano passado interesse em MQL5 aumentou significativamente Um grande afluxo de aqueles dispostos a competir Para valiosos prêmios é esperado, principalmente devido aos novos recursos do Assistente MQL5 eo Testador de Estratégia. A publicação lida com as restrições sobre as operações comerciais estabelecidas pelas Regras do Automated Trading Championship 2011 Ele também descreve a implementação de um ready-to-use Classe que verifica as operações comerciais Esta classe intercepta todos os pedidos de comércio de um consultor perito e verifica se eles cumprem as condições comerciais do Championship. Trading s Santo Graal Seu calculator. Becoming um comerciante bem sucedido é uma viagem desafiadora As chances de sucesso são empilhadas contra cada Indivíduo desde o início Não só você tem que aprender como os mercados de trabalho, mas você também tem que determinar quais os mercados para t Rade e como trocá-los Todo mundo começa com o mesmo objetivo em mente para ganhar dinheiro A questão desafiadora é como. Infelizmente, a maioria dos comerciantes começam a se concentrar nas peças erradas do quebra-cabeça Eles trabalham diligentemente tentando identificar a configuração perfeita e ponto de entrada Com pouca ou nenhuma consideração para o que realmente leva para ter sucesso Se as pessoas são a sorte de sobreviver o primeiro ano ou dois, eles finalmente aprender que a negociação é simplesmente um jogo de números Declarado de forma diferente, é tudo sobre a matemática Cada indivíduo deve compreender claramente o que As fórmulas são mais importantes na negociação e, em seguida, determinar como aplicar essas fórmulas para sua abordagem de negociação individual. Uma vez que você entenda o papel da matemática joga na negociação, você precisa determinar quais fórmulas são importantes Com tantos termos vagamente utilizados na indústria, é Difícil de saber quais os que importa e que não Let s começar com o básico ver As variáveis principais, below. One dos conceitos mais importantes para os novos comerciantes para und Analisar uma metodologia de negociação baseada em componentes individuais por si só não é suficiente Só porque um sistema tem uma alta taxa de vitória não significa que ele gera dinheiro E uma metodologia com um Alta taxa de vitória e rácio de perda de vitória alta pode produzir muito menos em lucros totais do que outro se negocia muito raramente Um comerciante bem sucedido deve saber cada um destes três pontos de dados matemáticos para analisar corretamente uma abordagem de negociação. A primeira variável, taxa de vitória, A probabilidade do seu sistema de ganhar uma taxa de vitória do comércio também é usado em dois dos mais importantes termos matemáticos relacionados ao fator de lucro de negociação e expectativa Ambas as fórmulas definir se um sistema é rentável ou não ver fator de lucro e Expectativa, below. So o que é o Diferença entre fator de lucro e expectativa A resposta nada Eles são duas maneiras diferentes de expressar o mesmo resultado É importante saber ou t O fator de lucro ou a expectativa de seu sistema de negociação Se você don t, então você está destinado a contribuir com o seu dinheiro para conta de outro comerciante. Win taxa de sinistralidade e razão de risco recompensa também são dois termos diferentes para o mesmo resultado Um é expresso como um Valor e outro como uma relação Estes termos são amplamente discutidos na indústria e todos parecem ter uma opinião sobre quais são os valores ideais Quantas vezes você já ouviu ou leu, Nunca tomar uma configuração que doesn t tem uma recompensa mínima a razão de risco 2 a 1 É realmente suficiente informação É mesmo uma declaração verdadeira. Qual desses sistemas você preferiria comercial assumindo contrato de futuros SP 500, ES 50 por ponto. Uma meta de dois pontos 100 e quatro pontos de parada 200 1 2 risco de recompensa Ratio. B Quatro-ponto alvo 200 e dois pontos de parada 100 2 1 recompensa risco ratio. That sa nenhuma brainer, direito Resposta B claramente atende às orientações que a maioria dos especialistas discutir Mas, o que se você tivesse mais informações Say. A Dois Ponto-alvo 100, ponto de paragem de quatro pontos 200 e 80 vitória rate. B quatro pontos alvo 200, dois pontos de parada 100 e 40 ganhar taxa. Now, a resposta não é tão clara e parece que é hora de quebrar a calculadora Vamos usar a fórmula de expectativa para conduzir a nossa Análise de ambos os exemplos. Uma expectativa de 100 x 0 80 200 x 0 20 40 por trade. B 200 x 0 40 100 x 0 60 20 expectativa por trade. The imagem é agora muito mais clara ea resposta para a maioria das pessoas provavelmente mudaria agora que Eles têm informações adequadas para comparar as duas configurações corretamente Mas mesmo esses dados não são suficientes para determinar a superioridade de um sistema sobre o outro. Sobre o Author. Tim Mock comércios para sua conta individual e é um treinador de negociação com a Master Gap Inc Você pode At. Interpreting A Strategy Performance Report. Today s plataformas de análise de mercado permitem que os comerciantes para analisar rapidamente o desempenho de um sistema de comércio e avaliar a sua eficiência e rentabilidade potencial Estas métricas de desempenho são normalmente exibidos em um relatório de desempenho da estratégia, um compilati Sobre os dados baseados em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema Se olhando para os resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usados para avaliar um sistema de negociação. Traders muitas vezes desenvolvem uma preferência para as métricas que são mais Útil para o seu estilo de negociação Enquanto os comerciantes podem naturalmente gravitar em direção a um número - total de lucro líquido, por exemplo - é importante compreender e rever muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema Sabendo o que procurar em um Um relatório de desempenho de estratégia pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema Para obter um plano de fundo, consulte o nosso Trading Systems Tutorial. Strategy Relatórios de desempenho Um relatório de desempenho de estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado ao histórico Dados para determinar como ele teria realizado durante o período especificado Este é calle D backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado A maioria das plataformas de análise de mercado permitem que os comerciantes para criar um relatório de desempenho da estratégia durante backtesting Traders também pode criar relatórios de desempenho da estratégia para os resultados comerciais reais. Um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho As métricas são listadas no lado esquerdo do relatório os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os comércios, longas e curtas A primeira página de um relatório de desempenho de estratégia é o resumo de desempenho. As métricas chave identificadas neste artigo aparecem sublinhadas. Além do resumo de desempenho visto na Figura 1, os relatórios de desempenho de estratégia também podem incluir listas comerciais, Gráficos de desempenho A lista de comércio fornece uma conta de cada comércio que foi Como o tipo de comércio longo ou curto, a data ea hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro percentual A lista de comércio permite que os comerciantes para ver exatamente o que aconteceu durante cada trade. Viewing os retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes para Ver o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas para um período de tempo específico Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está executando em uma base diária, semanal, mensal ou anual É importante Lembre-se que na negociação, é os lucros acumulados ou as perdas que importa Olhando para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão importante como olhar para o mensal e anual data. One dos métodos mais rápidos de análise relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho Isso mostra os dados comerciais de várias maneiras, desde um gráfico de barras que mostra o lucro líquido mensal até uma curva de equidade. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de um Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho um como um gráfico de barras de lucro líquido mensal o outro como uma curva de capital próprio Para saber mais, confira Charting Sua maneira de retornar melhor. Figura 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em formatos diferentes. Métricas chaves Um relatório de desempenho de estratégia pode conter uma tremenda quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema de negociação Embora todas as estatísticas sejam importantes, S útil para estreitar o escopo inicial de cinco métricas de desempenho chave. Total Lucro Líquido. Profit Factor. Percent Profitable. Unitário Trade Net Profit. Maximum drawdown. These cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um sistema de negociação potencial ou avaliar uma negociação ao vivo . Lucro Líquido Total O lucro líquido total representa a linha de fundo para um sistema de negociação durante um período de tempo especificado Esta métrica é calculada por subtração Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como. Enquanto muitos comerciantes usam o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho de negociação, a métrica por si só pode ser Enganoso Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de comércio está executando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentado Embora certamente uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com Outras métricas de desempenho Para obter mais informações, consulte Lucro em uma economia pós-recessão. Fator de lucro O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta, incluindo comissões para todo o período de negociação Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco , Com valores maiores que um indicando um sistema rentável. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica o sistema de negociação testado M tem um fator de lucro de 1 98 Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta. Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema em particular produz um lucro. Todos sabemos que nem todo comércio será um vencedor e que nós Terá que sustentar perdas A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que vitórias são maiores do que loss. The equação acima mostra o mesmo lucro bruto como a primeira equação, mas substitui um valor hipotético para a perda bruta Neste caso, o bruto A perda é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro que é menor que um Isso seria um sistema perdedor. Perfeito rentável O percentual rentável também é conhecida como a probabilidade de ganhar Esta métrica é calculada dividindo o número de negócios vencedores por O número total de negócios por um período especificado No exemplo mostrado na Figura 1, o percentual lucrativo é calculado da seguinte forma. O valor ideal para o percentual de métrica rentável variará depen Ding no estilo do comerciante Traders que normalmente vão para movimentos maiores, com maiores lucros, só exigem um baixo valor rentável para manter um sistema vencedor Isso é porque os comércios que ganham que são rentáveis são geralmente bastante grande Um bom exemplo disso É tendência após os comerciantes tão poucos como 40 de comércios pode ser rentável e ainda produzir um sistema muito rentável, porque os comércios que fazem ganhar seguir a tendência e normalmente obter grandes ganhos Os comércios que não ganham são geralmente fechados para uma pequena perda. Traders intraday , E particularmente scalpers que olham para ganhar pequena quantidade em qualquer um comércio, enquanto arriscando uma quantidade semelhante vai exigir uma métrica mais rentável por cento para criar um sistema vencedor Isso é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximo em valor para a perda Negociações, a fim de chegar à frente precisa ser um percentual significativamente maior rentável Em outras palavras, mais comércios precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequeno Para saber mais, Ver Scalping pequenos lucros rápidos podem adicionar Up. Average Trade Lucro líquido O lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema que representa o montante médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio O lucro líquido médio é calculado dividindo o total líquido Lucro em relação ao número total de negócios No nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido médio do comércio é calculado da seguinte forma. Em outras palavras, com o tempo poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja de média 452 79 Isso leva em consideração, E perder negócios desde que se baseia no total lucro líquido. Este número pode ser distorcido por anoutlier, um único comércio que cria um lucro ou perda muitas vezes maior do que um comércio típico Um outlier pode criar resultados irrealistas, inflacionando o comércio médio Lucro líquido Um outlier pode fazer um sistema parecer significativamente mais ou menos rentável do que é estatisticamente O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa Se o sucesso do O sistema de negociação no backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser refinado ainda mais. Drawdown máxima A métrica máxima drawdown refere-se ao pior cenário para um período de negociação Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico de capital anterior Esta métrica pode Ajudar a medir a quantidade de risco incorrido por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta Se a maior quantidade de dinheiro que um comerciante está disposto a arriscar é menor do que o levantamento máximo, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante Um sistema diferente, com um drawdown menor menor, deve ser desenvolvido. Esta métrica é importante porque é uma verificação da realidade para comerciantes Apenas sobre todo o comerciante poderia fazer milhão dólares - se poderiam arriscar dez milhão A métrica máxima do drawdown necessita estar em Line com a tolerância de risco do comerciante e tamanho da conta de negociação Para mais, consulte Proteja-se do mercado Loss. The Bottom Line relatórios de desempenho da Estratégia, se aplicada a histórico ou Os resultados de negociação ao vivo podem fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação Embora seja fácil prestar atenção apenas à linha de fundo ou lucro líquido total - todos nós queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - métricas de desempenho adicionais podem fornecer Uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema Para saber mais, confira Create Your Own Trading Strategies. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que um depositário A instituição empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de mercado ou de segurança A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia Os bancos comerciais participam do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. U S Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.
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